ما هو تقلب؟ ما هو التقلب، ولماذا هو ضروري؟

ما هو تقلب؟ ويشير هذا المصطلح إلى تقلب الأسعار. إذا كان التخطيط لتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأسعار لفترة معينة، والمسافة بين القيمتين هو مجموعة من التقلبات. هذا هو التقلب. إذا كان السعر يزيد بشكل حاد أو النقصان، سوف تقلب تكون مرتفعة. إذا كان نطاق التغيير تذبذب في نطاق ضيق، ثم - منخفض.

أصل مصطلح

مصطلح "تقلب" يأتي من «المتقلبة» - كلمة فرنسية الأوسط، والتي، بدورها، جاءت من اللاتينية «volatilis» - «بسرعة"، "متقلبة". ومن الجدير بالذكر أنه في الفرنسية هناك تعريفا مختلفا من التقلبات. ويشار إلى هذا المصطلح أيضا إلى المبالغة في الحديث عن قيمة.

نظرية تقلب

وتستند هذه النظرية على تحليل التغيرات في أي مؤشرات اقتصادية: أسعار الفائدة، وأسعار وهلم جرا. وهذا يأخذ في الاعتبار التغيرات التي تحدث على مدى فترة زمنية طويلة. تحديد ما التقلب، الاقتصاد القياسي يميز مكونين رئيسيين. الأول - الاتجاه عندما يأخذ تذبذب سعر المكان وفقا لقوانين معينة. الثاني - التقلب، عندما يتغير بشكل عشوائي. التنبؤ بدقة الوضع، فمن الضروري النظر ليس فقط في متوسط قيمة، ولكن أيضا الانحراف المتوقع من المتوسط.

على سبيل المثال، في تحليل سوق الأوراق المالية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الانحرافات عشوائية من المؤشرات، حيث إن تكلفة خيارات الأسهم والأسهم والأدوات المالية الأخرى تعتمد بشكل كبير على المخاطر. تقلب النظرية التي طورها الاقتصادي الأمريكي روبرت انجل. وقال إنه قرر أن الانحراف عن الاتجاه قد تغير بشكل كبير مع مرور الوقت - تتبع فترات فترات من التغييرات الطفيفة على القوة. تقلب الفعلي للمتغير، وقد استخدم الاقتصاديون منذ وقت طويل في التحليل، إلا أساليب ثابتة على أساس ثبات هذا المؤشر. روبرت انجل في عام 1982، وقد وضعت النموذج، الذي ينطوي على تقلب انتشار متغير، والتي أصبح من الممكن التنبؤ بتغيرات الأسعار.

أنواع التقلب

وبالنظر إلى أن مثل هذا التقلب، فمن الضروري أن نلاحظ نوعين: القيمة التاريخية والمتوقعة. وجهات النظر التاريخية - وهو مقياس يساوي الانحراف المعياري ل سعر أداة مالية على مدى فترة معينة من الزمن، والذي يحسب على أساس المعلومات المتاحة عن قيمتها. إذا كنا نتحدث عن تقلبات السوق المتوقعة، ويتم احتساب هذا المؤشر على أساس القيمة المالية للأداة على أساس افتراض أن سعر السوق يعكس المخاطر المحتملة.

السوق يجب أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط الاتجاه ولكن أيضا الفترة التي يكون هناك تغيير، لأنه يؤثر على احتمال أن سعر الأصول يتجاوز قيمة، حرجة للمشارك. لضبط تقلبات السوق سجل في عام، فمن الضروري حساب تقلب مؤشر البورصة.

لماذا وكيف يتم قياس التقلبات

أسهل طريقة لتحديد هذا المؤشر كمؤشر الانحراف المعياري واستخدام نطاق السعر الحقيقي - ATR. أول شيء لتحديد القيمة المتوسطة لتقلباته لزوج العملات لفترة زمنية طويلة ثم في التحليل يجب استخلاص نسبة ومعدل التذبذب الحالي.

إثبات أن تقلب الأسعار من هذا القبيل، فمن الضروري تحليل الربحية المحتملة لزوج من العملات. عندما يكون معدل التغير في الأسعار على مستوى عال، وبالتالي انتشار صغيرة، ثم يمكن أن نتحدث عن الربحية العالية. ومن الجدير بالذكر أن مستوى عال من التقلبات المرتبطة خطر أكبر، كما أمر وقائية "وقف الخسارة" أمر ضروري، وأيضا زيادة الخسائر المحتملة.

البولنجر باند

لتصور ما تقلب، يجب عليك استخدام مؤشر بالمعلومات - البولنجر باند. وقال انه توجه قناة لالأسعار، ويوسع بشكل كبير عندما يستقر التغييرات. إذا كانت العينة ضمن نطاق ضيق، فإنه قد يشير إلى بداية حركة المرور مربحة، ولكن من الجدير بنا أن نتذكر أن في كثير من الأحيان مثل هذه الأعطال يمكن أن تكون كاذبة. عندما نحدد متوسط قيمة تقلب العملات اليوم، يمكننا أن تولدها الحد الأدنى اليومي أو الحد الأقصى اتخاذ هذا الرقم في نهاية المطاف الحصول على الهدف من اتخاذ الربحية وترتيب التثبيت "وقف الخسارة".

على سبيل المثال، لو أن تأخذ في الاعتبار أن هذا الزوج اليوم يذهب عادة في غضون مائة نقطة، ثم ليست هناك حاجة لوضع "وقف الخسارة" على بعد مائتين وأنه لا معنى الاعتماد على أرباح كبيرة تزيد من نطاق اليومي العادي. إذا قمنا بتحليل مخاطر الأسعار على الأسواق المالية، ثم، على سبيل المثال، يجب أن تأخذ في الاعتبار حساب تقلب أسهم يست في حد ذاتها سلسلة من الأسعار، وتتابع التغيرات النسبية. وبالتالي فإنه قادر على تحقيق قدر أكبر من المقارنة بين الأصول المختلفة. على سبيل المثال، قد يكون أسهم جديدة عشر مرات زيادة وانخفاض التكلفة، لذلك تتوقع تقلب من أسهم الشركة، باستخدام القيم المطلقة أمر مستحيل. وعلاوة على ذلك، وتسلسل التغير النسبي هو أكثر استقرارا، بمعنى أن لها قيمة متوسط والتباين هي ثابتة بالمقارنة مع لا يتم تحليل نفس مؤشرات الأسعار. في أي حال، كما هو شائع.

مؤشرات التذبذب

على الرغم من أن العديد من الموظفين التعامل مراكز يقولون ان تقلب زوج العملة يشير ربحية جيدة من هذه الصفقة، لا ننسى أن ارتفاع مستوى التقلب - زيادة هذه المخاطر. على الحظ الزوج متقلبا يمكن أن تتحول بسرعة، وسوف خسائر تزيد بشكل كبير. للحد من المخاطر، يجب عليك دائما استخدام أمر "وقف الخسارة"، حتى لو كان السوق يسير في اتجاه الأرباح، ويقول شيئا عن الخسائر المحتملة. في سوق الفوركس مؤشرات التذبذب هي البولنجر باند، وCCI، مؤشرات Chaikin. أيضا في استخدام والمعلمات الانحراف المعياري كمؤشرات.