عدم اليقين والمخاطر في اتخاذ القرارات

إدارة المشاريع، وكذلك، على سبيل المثال، ولاية مشكلة الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، ويمكن تنفيذها مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اليقين والمخاطر ذات الصلة. ما هو خصوصيتها؟ كيف يمكن حسابها؟

ما هو جوهر الشكوك والمخاطر؟

أولا وقبل كل شيء، والنظر في مفهوم المخاطر وعدم اليقين، والطريقة التي يمكن أن تفسر هذه الشروط في سياقات مختلفة.

خطر يفهم منها احتمال وقوع حدث سلبي أو غير مرغوب فيه. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية، قد يكون هناك تغيير في ظروف السوق، بحيث تكون نتائج النشاط الاقتصادي للمؤسسة سيكون بعيدا عن المثالية.

في ظل عدم اليقين يشير إلى عدم القدرة على التنبؤ بشكل موثوق وقوع الحدث، بغض النظر عن مدى يمكن اعتبار أن من المرغوب فيه. ولكن كقاعدة عامة، وعدم اليقين والمخاطر مناقشتها في سياق الظروف غير المواتية. الوضع العكسي - عندما يكون من المستحيل التنبؤ مظهر من العوامل الإيجابية، ونادرا ما ينظر إليها على أنها غير مؤكد، لأنه في هذه الحالة ليست هناك حاجة لتحديد أساليب للرد على العوامل ذات الصلة. وبينما ظل سيناريوهات سلبية حاجة عادة مثل هذه التكتيكات. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن قرارات هامة ويمكن إجراء في ظل ظروف عدم اليقين والمخاطر هذا - الاقتصادية، والطبيعة السياسية. دعونا دراسة الطريقة التي يمكن تحقيق أكثر من ذلك.

كيفية تقليل عدم اليقين والمخاطر؟

، ويتم اتخاذ قرارات معينة في بيئة تتسم بعدم اليقين وخطر الخروج مع استخدام المفاهيم التي تقلل من احتمال حدوث أخطاء أو سيناريوهات غير مرغوب فيها مختلفة. هذا النهج يمكن أن يكون فعالا في مجموعة متنوعة من الحالات.

عدم اليقين والمخاطر الكامنة في العديد من مجالات الحياة الحديثة. الأساليب التي تستخدم عند الضرورة للحد من الأخطاء في تلك أو إجراءات أخرى يمكن أن يستند:

- على تحديد العوامل المستقرة التي يمكن أن تؤثر على الحالة؛

- على تحليل الموارد والأدوات تحت تصرف الشخص الذي يتخذ القرارات.

- من خلال تعريف مؤقت وعوامل عدم الاستقرار التي قد تؤثر أيضا على الوضع، ولكن هذا لن يكون ممكنا إلا في ظروف محددة (كما انها تحتاج الى الكشف عن هويته).

ومن بين المجالات التي مفاهيم منها هي الأكثر في الطلب - الإدارة. هناك رأي مفاده أن عدم اليقين في سياق إدارة الأعمال - إدارة المخاطر، واحدة من أهم. وهنا نجد، لذلك الخيار تفسير آخر لهذا المصطلح قيد الاستعراض. في مجال مفهوم الإدارة، والتي ندرس جوهر مختلف المخاطر شائعة إلى حد ما. ولذلك فمن المفيد دراسة أولا الطريقة التي تؤخذ عدم اليقين والمخاطر في الاعتبار في قرار حلول إدارة للمشروع.

إدارة الأعمال في ظل عدم اليقين والمخاطر

في مجال الأعمال التجارية، ونهج مشترك التالية للتغلب على الآثار السلبية الممكنة من أجل حل المشاكل المختلفة.

أولا وقبل كل شيء، وتحديد مديري قائمة الكائنات التي يمكن وصفها من عدم اليقين ومخاطر السلوك. قد يكون، على سبيل المثال، وسعر السوق من السلع أو الخدمات المباعة. في التسعير الحر ومستوى عال من المنافسة يمكن أن يكون مشكلة للغاية التنبؤ فريد مسارها. بالكشف عن وقوع خطر من عدم اليقين من حيث توقعات الإيرادات ثابتة. قد تكون قيمتها غير كاف نظرا لانخفاض أسعار للوفاء بالتزاماتها، أو، على سبيل المثال، حل المشاكل المتعلقة تعزيز العلامة التجارية.

في المقابل، فإن ارتفاع حاد غير متوقع في الأسعار قد يؤدي إلى تراكم بواسطة كمية زائدة من الأرباح المحتجزة. التي قد تكون على خلاف ذلك في حالة - في ديناميات المخطط العائدات - سيتم استثمارها إدارة في تحديث الآلات والمعدات أو تطوير أسواق جديدة.

بعد يتميز كائن عدم اليقين والمخاطر من حيث تطوير الأعمال، والتي تم تحديدها، ويجري العمل على تحديد العوامل المؤثرة في سلوك الكائن. قد تكون هذه الأرقام تعكس حجم السوق واتجاه النمو من الشركات التي تعمل في قطاع معين. قد يكون دراسة العوامل الاقتصادية الكلية والسياسية.

مفهوم المخاطرة وعدم اليقين، وكما لاحظنا سابقا في هذه المقالة، يمكن ان تكون مرتبطة مع العمليات في مختلف المجالات. لذلك، يتم أخذ حساب هنا كقاعدة عامة، مجموعة واسعة من العوامل. على سبيل المثال - تلك التي هي ذات الصلة بالقطاع المالي. دعونا دراسة الطريقة التي ندرس ظروف عدم اليقين والمخاطر في عملية صنع القرار على مختلف المعاملات النقدية.

عوامل عدم اليقين والمخاطر في القطاع المالي

فوق لاحظنا أن مديري المشاريع، وتطوير خوارزمية اتخاذ القرارات الإدارية، واتخاذ أولا بعين الاعتبار الكائن، والتي يمكن أن تتسم بعدم اليقين والمخاطر، بعد - التعرف على العوامل التي تحدد احتمال حدوث الظروف التي يمكن أن تعمل.

ونفس الشيء يمكن أن يتم ذلك في سياق حل المشاكل المتعلقة بالإدارة المالية. وفي مجال الكائن النقدي الصفقة، التي يمكن أن تتأثر عدم اليقين (خطر - ولا سيما قضيته)، فإنه في أغلب الأحيان القوة الشرائية لرأس المال. اعتمادا على تلك أو غيرها من الظروف، قد تزيد أو تنقص. على سبيل المثال، بسبب التضخم في اقتصاد الدولة، فروق أسعار الصرف في تقييم العملة الوطنية. والتي، بدورها، قد تعتمد على العمليات الاقتصادية الكلية والسياسية.

وهكذا، في مجال اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة رأس المال، ومستويات عدم اليقين (خطر - باعتباره القطاع الخاص، ثم مرة أخرى، فإنه قد يكون) يمكن ان تكون ممثلة على مستويات مختلفة.

أولا، على مستوى (مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الكلي الاقتصادي الميزان التجاري، التضخم)، وثانيا، في مؤشرات مالية معينة (كخيار، والعملة الوطنية). على كل مستويات العوامل التي تحدد ما ستكون القوة الشرائية لرأس المال.

تحديد كائن، وتتميز بعدم اليقين والمخاطر، فضلا عن تسليط الضوء على العوامل التي تؤثر عليهم، فمن الضروري تطبيق أسلوب التطبيق العملي لهذا القرار. على سبيل المثال - ولدت مديري الشركات المالية أو المتخصصين. للقيام بذلك، وهناك عدد من النهج. من بين الأكثر شيوعا - استخدام الحلول المصفوفة. سنقوم بدراسته بالتفصيل.

مصفوفة كأداة لاتخاذ خيار في ظل ظروف المخاطرة وعدم اليقين

وتتميز هذه التقنية في مسألة تعدد أولا وأخيرا. فمن الأمثل للغاية لاتخاذ القرارات بشأن المشاريع التي تتميز بها المخاطر الاقتصادية وعدم اليقين، وبالتالي ينطبق في الإدارة.

حلول مصفوفة تتضمن اختيار واحد أو أكثر منها على أساس احتمال الحد الأقصى للتعرض لسلسلة من العوامل الكائن. غير محددة، لذلك الحل الأساسي - محسوبة على مجموعة من العوامل، وإذا كانت لا تعمل (أو، على العكس، سيكون مناسبا)، ثم يتم اختيار نهج مختلف. والذي ينطوي على التعرض للكائن بالفعل عوامل أخرى.

إذا كان الحل الثاني سيكون أقل من المستوى الأمثل، يطبق ما يلي، وهلم جرا، حتى تأتي القضية إلى اختيار النهج، نتائج الأقل مرغوب فيه، ولكن العطاء. من الأكثر فعالية لأقل فعالية، ويمكن القيام بها مع استخدام الطرق الرياضية - تشكيل قائمة من الحلول. على سبيل المثال، على افتراض توزيع محاذاة استجابة الرسم البياني احتمال وجود عامل معين.

ظروف عدم اليقين ومخاطر ممكنة من الناحية النظرية لحساب باستخدام أساليب نظرية الاحتمالات. خاصة إذا تصرف الشخص الذي تعمل فيه، وإحصاءات التمثيلية بما فيه الكفاية. في الممارسة العملية، شكلت التحليل الاقتصادي والمالي لعدد كبير من المعايير وفقا للوالتي يمكن القيام بها لتحديد احتمال بعض العوامل التي تتسبب من عدم اليقين والمخاطر. وسوف يكون من المفيد دراسة بعض هذه بمزيد من التفاصيل.

معايير لتحديد احتمال عدم اليقين تحليل والمخاطر

احتمال كفئة رياضية، أعربت عادة كنسبة مئوية. بشكل عام، وليس قيمة واحدة، وافر منها - على أساس ما تتشكل الظروف العوامل المثيرة. وتبين أن يؤخذ بعين الاعتبار عدة احتمالات، ومجموعهما 100٪.

المعيار الرئيسي لتقييم احتمال تسبب بعض العوامل التي تعتبر الهدف. يجب أن تكون معتمدة من قبل:

- ثبت أن الطرق الرياضية فعالة؛

- نتائج التحليل الإحصائي لكميات كبيرة من البيانات.

مثالية - إذا طبقت كلا أداة موضوعية تحديد الهوية. ولكن في الواقع، فإن مثل هذه الحالة نادرة جدا. وكقاعدة عامة، يتم احتساب المخاطر الاقتصادية والشكوك عندما يكون لديك الوصول إلى مجموعة البيانات صغيرة الحجم نسبيا. وهذا أمر منطقي: إذا كانت جميع الشركات نفس الوصول إلى المعلومات ذات الصلة، فإن عدم وجود منافسة لا يكون من بينها، وأيضا قد تتأثر وتيرة التنمية الاقتصادية.

ولذلك، فإن التركيز في تحليل المخاطر الاقتصادية والشكوك الشركات في كثير من الأحيان للقيام على الجانب الرياضي لحساب الاحتمالات. سوف أساليب أكثر تطورا تكون الشركة المناسبة، ستقوم الشركة تصبح أكثر قدرة على المنافسة في السوق. تنظر بعد ذلك، من خلال الأساليب التي يمكن أن تحدد احتمال ظروف تشكيل لتحريك عوامل سلوك الكائنات في ما يتعلق التي قد تكون هناك حالة من عدم اليقين (خطر - كحالة خاصة منه).

طرق لتحديد احتمال

قد يكون عدد الاحتمالات:

- من خلال تحليل الحالات النموذجية (على سبيل المثال، عند واحد فقط من اثنين من الأحداث يمكن أن تحدث مع أعلى احتمال كخيار: إرم عملة يسقط رؤساء أو الذيول)؛

- عن طريق التوزيع الاحتمالي (على أساس عينات البيانات التاريخية أو التحليل).

- عن طريق تحليل الخبراء من السيناريوهات - بمشاركة المتخصصين من ذوي الخبرة القادرين على استكشاف العوامل التي تؤثر على سلوك الكائن.

وبعد تحديد طرق حساب الاحتمالات في حساب الشكوك والمخاطر يمكن الشروع في التعريف العملي. دعونا دراسة الطريقة التي يمكن أن تحل هذه المشكلة.

كيفية تحديد احتمالات الأحداث غير مؤكد في الممارسة العملية؟

تعريف العملي لاحتمال اثار العوامل التي تؤثر على الكائن الذي يتميز عدم اليقين والمخاطر يبدأ في صياغة توقعات محددة للكائن المقابل. إذا كان هذا هو القدرة الشرائية لل عاصمة فيما يتعلق نموها يمكن أن يتوقع، والحفاظ على نفسه أو نقصان.

أهداف الممول في هذه الحالة يمكن أن يكون، على سبيل المثال:

- استثمار رأس المال مع انخفاض القوة الشرائية في تحديث الأصول الثابتة.

- تشكيل على أساس الأموال مع القوة الشرائية مستقرة أو متزايدة من كميات إضافية من الأرباح المحتجزة.

لنفترض أن الممول يتوقع العاصمة - للأسباب التضخم - لا يزال لحد من قدرتهم الشرائية، بحيث انه سيكون في حاجة إلى الاستثمار في تحديث الأصول الثابتة. وهكذا، فإن خطر (عدم اليقين) في هذه الحالة هو أن قدرا كبيرا من رأس المال المستثمر في الأصول السائلة، في حين يمكن قوته الشرائية، على عكس التوقعات، وتنمو. ونتيجة لذلك - فإن الشركة الحصول على أرباح أقل الاحتفاظ بها. منافسيها، في المقابل، يمكن استخدام رؤوس أموالها بشكل أكثر كفاءة.

وبعد تحديد التوقعات حول الكائن، وتتميز بعدم اليقين والمخاطر، فمن الضروري للنظر في مجمل العوامل المؤثرة في سلوك الكائن المقابلة. قد تكون التالية:

- المؤشرات الاقتصادية الخارجية (بما في ذلك - معدل التضخم في العملة الوطنية، مما ذكرنا أعلاه)؛

- سعى الوضع في السوق بعد من قبل المواد الخام ورأس المال (الذي يحسب على قيمة القوة الشرائية لرأس مال الشركة)؛

- العائد على الأصول ديناميات (الذي يحدد آفاق التحديث من الأصول الثابتة للشركة).

وعلاوة على ذلك، وذلك باستخدام الطرق الرياضية والشركة بحساب أكبر قدر من التأثير على الكائن من العوامل المختلفة، ثم احتمال الكشف عن كل منهم.

لذلك، قد تجد أن الجزء الأكبر من رأس مال الشركة وينفق على شراء المواد الخام والأموال، في حين أنهم معظمها مستوردة من الخارج. وبناء على ذلك، فإن زيادة أو نقصان في القوة الشرائية للنقود تعتمد على قدرة المنظمة، أولا وقبل كل شيء، وديناميات العملة الوطنية، وإلى حد أقل من معدل التضخم الرسمي.

ومصادر عدم اليقين (خطر) في هذه الحالة يكون لطبيعة الاقتصاد الكلي. وهكذا، فإن سعر صرف العملة الوطنية يؤثر في المقام الأول على ميزان المدفوعات للدولة، ونسبة الموجودات والمطلوبات، ومستوى الدين العام، فإن المبلغ الإجمالي للمعاملات باستخدام العملة في المستوطنات مع الموردين الأجانب.

وهكذا، فإن احتمال أحداث غير مؤكدة - يتم احتساب الزيادة، والحفاظ على قيمة مستقرة أو أقل قدرة عاصمة شراء عن طريق تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في المقابلة الظروف تعريف الكائن صغيرة من هذه العوامل، واحتمال حدوثها (والتي، بدورها، قد يتوقف عوامل مستوى آخر - في هذه الحالة، الاقتصاد الكلي).

اتخاذ القرارات على أساس المخاطر

هكذا تعلمنا كيف يمكن القيام بها حساب احتمال حدوث الظروف للعمل من العوامل التي تؤثر على سلوك الكائن، وتتميز بعدم اليقين والمخاطر. وسوف يكون من المفيد أيضا لمواصلة استكشاف الطريقة التي يمكن أن تتخذ قراراتها بنفسها في ظل ظروف عدم اليقين والمخاطر.

وقد حدد خبراء الحديثة القائمة التالية من المعايير التي يمكن الاسترشاد في إطار هذه المهام:

- احتمال مراقبة الأداء المتوقع.

- احتمالات تحقيق قيم عالية للغاية وخفيفة لمدة المعلمات قيد النظر.

- درجة تشتت بين المتوقع، والحد الأدنى والحد الأقصى للقيم.

المعيار الأول ينطوي على اختيار الحلول، يمكن للتنفيذ الذي يؤدي إلى نتيجة أفضل - على سبيل المثال، في قضية رأس المال الاستثماري في افتتاح مصنع لإنتاج أجهزة التلفزيون في الصين.

ويمكن أن يستند الأداء المتوقع في هذه الحالة على البيانات الإحصائية التاريخية أو حساب (ولكن استنادا، مرة أخرى، على الخبرة العملية من الخبراء الذين يقررون). على سبيل المثال، قد يكون مدراء المعلومات التي مصنع الإفراج الربحية التلفزيون في الصين في المتوسط حوالي 20٪. لذلك، فتح مصنع الخاصة، يحق لهم أن نتوقع مؤشر مماثل من فعالية الاستثمارات الرأسمالية.

بدوره، فإنها يمكن أن تكون على بينة من الحالات التي واحد أو آخر من الشركة لم تصل إلى هذه الأرقام، وعلاوة على ذلك، أصبحت غير مربحة. لذلك، سوف يتعين على المديرين النظر في السيناريو باعتباره هوامش الصفر أو سلبية.

ومع ذلك، والممولين أيضا تقارير تفيد بأن بعض الشركات تمكنت من تحقيق كفاءة الاستثمار في المصانع الصينية في حجم 70٪. تحقيق الرقم المقابل يؤخذ أيضا بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار.

المخاطر (نتيجة عدم اليقين في هذه الحالة) عند النظر في إمكانية الاستثمار في افتتاح مصنع في جمهورية الصين الشعبية يمكن أن يكون في وقوع الظروف لتحريك العوامل التي تؤثر سلبا على الكائن - مستوى الربحية. هذه العوامل التي قد تؤدي إلى حقيقة أن النسبة ستكون سلبية. ومع ذلك، قد تكون نتائج مختلفة اليقين وتحقيق الربحية من 70٪، أي الأرقام التي تحققت سابقا في أعمال أخرى.

في حال تم إظهار هامش سلبي، نسبيا، وقد فتحت 10٪ من المصانع في الصين، ومعدل 70٪ حققت 5٪ كما كان متوقعا - 20٪ - تم تسجيلها على نتائج 85٪ من المصانع، ومديري بحق يمكن أن إيجابي قرار بشأن الاستثمار في افتتاح مصنع التلفزيون في الصين.

إذا هامش سلبي سوف تكون ثابتة على أساس البيانات المتاحة إلى 30٪ من المصانع، ويمكن لمديري:

- التخلي عن فكرة الاستثمار في المصنع؛

- لتحليل العوامل التي قد يمس فعالية مثل هذا الاستثمار متواضع في الإنتاج التلفزيوني.

في الحالة الثانية، سوف يعاد النظر في قرارات عدم اليقين وإدارة المخاطر استنادا إلى مجموعة جديدة من المعايير في جانب من جوانب توقعات معدلات الأمثل، والحد الأقصى والحد الأدنى. على سبيل المثال، يمكن دراسة ديناميات أسعار شراء المكونات - واحدا من عوامل الربحية. أو - مؤشرات الطلب في هذا السوق، والتي زودت صدر في مصنع في الصين TV.

ملخص

لذا، قررنا على طبيعة ظواهر مثل عدم اليقين والمخاطر في الأعمال التجارية. ويمكن أن تميز مجموعة متنوعة من الكائنات. في مجال الأعمال التجارية في كثير من الأحيان القدرة الشرائية لرأس المال والربحية والتكلفة لتلك أو أسعار الأصول الأخرى.

وغالبا ما يعتبر خطر من قبل الباحثين باعتبارها حالة خاصة من عدم اليقين. وهو يعكس احتمال تحقيق نتائج غير مرغوب فيها أو سلبية من أي نشاط.

المخاطر وعدم اليقين - المفاهيم التي ترتبط ارتباطا وثيقا مصطلح "احتمال"، تتعلق الرياضيات. وهو يقابل مجموعة من الطرق التي تسمح لك لحساب ما إذا كان هناك ما يبرر التوقعات المدير عندما يتعلق الأمر بالأعمال التجارية، أو الشخص المعني الآخر فيما يتعلق العوامل التي يمكن أن تؤثر على عدم اليقين والمخاطر في إدارة الأعمال.